Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi

Türkiye’de tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi finansal sektörün en önemli unsuru bankalardır. Bankaların ekonomide etkin ve verimli bir şekilde yer almaları ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için son derece önemlidir. Türkiye’de nüfusun büyük çoğunluğu İslam inancını benimsemiştir. İslam dininde faizin yasak olması sebebiyle birçok yatırımcı bankacılık sistemi ve onun ürünlerinden uzak durmakta, bunun yerine altın, döviz ve gayrimenkule yatırım yapmaktadır. Faize duyarlı kesimin birikimlerini ekonomik sisteme kazandırmak amacıyla birçok ülkede faizsiz bankacılık sistemi ve faizsiz finansal araçlar oluşturulmaktadır. Toplamda 5 katılım bankası, 3 özel ve 2 kamu sermayeli banka Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu çalışmada 2009-2016 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 5 katılım bankasının etkinlik analizi yapılmıştır. 5 katılım bankası için seçilen girdi ve çıktıların etkinlik ölçümü doğrusal planlama kökenli bir analiz türü olan Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak yapılmıştır. Uygulamada CCR ve BCC etkinlik skorları çıktı odaklı olarak hesaplanmıştır. Sonuçta 2009-2016 yılları arasında Türkiye’deki 5 katılım bankasının genelde etkin oldukları gözlenmiştir. 2016 yılına doğru etkinliklerinin ve aktif büyüklüklerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Veri zarflama analizi, Katılım Bankaları, Etkinlik ölçümü

Efficiency Analysis of Participation Bank in Turkey

As in all developing countries in Turkey, banks are the most important element of the financial sector. It is very important that banks take part in the economy effectively and efficiently for the development and development of the countries. The majority of the population in Turkey has adopted the religion of Islam. Due to the prohibition of interest in Islam, many investors avoid the banking system and its products, instead investing in gold, foreign currency and real estate. Interest-sensitive banking system and interest-sensitive financial instruments are created in many countries in order to bring the savings of the sector into the economic system. In total, 5 participation bank, operates in three private and two state-owned banks Turkey. In this study, activity analysis of 5 participation banks operating in Turkey between 2009 and 2016 was conducted. 5 activity measurement of selected inputs and outputs for the participation bank was performed using Data Envelopment Analysis (DEA), a type of analysis based on linear planning. CCR and BCC activity scores were calculated as output-oriented. As a result of the 5 participation banks in Turkey between the years 2009 to 2016 it was generally observed to be effective. It is concluded that their productivity and asset size increased towards 2016.

Keywords:

Data Envelopment Analysis, İnterest-free Banking, Activity Measurement,

PDF

___

Aktaş, M. ve Avcı, T. (2013), ‘‘Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Faize Dayalı Bankacılığın Etkinlik Açısından Karşılaştırılması” Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2013 Cilt: 50 Sayı: 576.Al Hallaq, S. (2006), “Contribution of Islamic Banks to the Development of the Jordanian Economy”, Islamic Finance News Guide, 46-47.Al-Khasawneh, J.A. (2012),“Efficiency of Islamicbanks: case of North African Arab countries”, Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 4 Issue: 2/3, pp.228-239.Altun Ada, A. ve Dalkılıç, N. (2014), “Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Cilt: 8, Sayı: 1.Bahrini, R. (2017),“Efficiency Analysis of IslamicBanks in theMiddle East and North AfricaRegion: A Bootstrap DEA Approach” International Journal o f Financial Studies 2017, 5, 7; (10.3390/ijfs5010007).Bektaş, H. (2013),“Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi” Sosyoekonomi / 2013-1 / 130114.Berger, A.N. ve Mester, L.J. (1997), “Inside the Black Box: WhatExplainsDifferences intheEfficiencies of Financial Institutions?”, Journal of Bankingand Finance, 21: 1–58.Berger, A.N. ve Humphrey, D.B. (1997), “Efficiency of financialinstitutions: International surveyanddirectionsforfutureresearch”EuropeanJournal of OperationalResearch 98 (1997) 175-212.Bozdağ, E.G. Altan, M.S. ve Bozdağ, A.E. (2010), ‘‘Bankacılık Sisteminde Etkinlik Ve Verimlilik (Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama)” Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak 2010, Cilt: 2, Sayı: 1.Charnes, A.W. Cooper, W. ve Rhodes, E. (1978), Measuring The Efficiency of Decision Making Units., European Journal of Operational Research, Vol. 2, 429. 444.Chong, B.S. ve Liu, M.H. (2009),“Islamic banking: Interest-freeorinterest-based?”, Pacific-Basin Finance Journal 17 (2009) 125–144.Cingi, S. ve TARIM, A. (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü Dea-Malmquist TFV Endeksi Uygulaması, TBB Yayını, İstanbul.Çelik, T. ve Kaplan, M. (2010),“Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Rekabet: 2002-2007”, Sosyoekonomi / 2010-2 / 100201.Ekren, N. ve Emiral, F. (2002), “Türk Bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması)”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl 4, Sayı 24, s. 6-27.ER, B. ve Uysal, M. (2012),“Türkiye'deki Ticari Bankalar Ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2005-2010 Dönemi Değerlendirmesi” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, 2012 365.Erdoğan, Ö. (2011), “Banka Etkinliklerinin Risk Odaklı Yaklaşımla Modellenmesi ve Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı.Girginer, N. (2010),“2007 Finansal Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye’deki Ticari Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Değerlendirilmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 550.http:// www.tbb.org.tr. Erişim: 21.07.2017.http://www.tkbb.org.tr/.. Erişim: 21.07.2017.Kabir, R. Qayum, A. ve Islam, M.R. (2013), ‘‘Efficiency in Deposit Management of Islami Bank Bangladesh Ltd and Pubali Bank Ltd: A Comparative Study” ASA University Review, Vol. 7 No. 1, January–June.Kalaycı, İ. (2013), ‘‘ Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?’’ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt9, Sayı 19.Karahan, H. ve Ersoy, H. (2016), ‘‘Faizsiz Finansın Temel Prensipleri ileTürkiye’de Reel Kesimde Kullanılması”,Maliye Finans Yazıları 105-93-114.Khoutem, B.J. ve Nedra, B.A. (2012), “Islamic Participate Financial Intermediation and Economic Growth”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 8(3), 44-59.Köksal, C.D. (2001), “Veri Zarflama Analizi İle Bankacılıkta Göreceli Verimlilik Ölçümü”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.Kurt, T. (2002), “Bankalarda Risk Yönetimi ve Etkinlik: Türk Bankacılık Sisteminde 1992-2000 Döneminde DEA ile Etkinlik Ölçümü” Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.Majeed, M.T. ve Zanib, A. (2016), "Efficiency analysis of Islamic banks in Pakistan", Humanomics, Vol. 32 Issue: 1, pp.19-32.Maravic, D. ve Milenkovic, E. (2012), ‘‘Interest-free Banking and Economic Development” Vol. 9 (1) 2012: pp. 285-300.Özgür, E. (2008), “Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt.10, Sayı.1, (159-175).Pehlivan, P. (2016), ‘‘Türkiyede Katılım Bankacılığı Ve Bankacılık Sektöründeki Önemi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social Economic Research) ISSN: 2148 – 3043 / Nisan 2016 / Yıl: 16 / Sayı: 31.Salami, L.O. ve Adeyemi, A.A. (2015), ‘‘MalaysıanIslamıcBanks’ Effıcıency: An Intra-Bank Comparative Analysis Of Islamic Windows and Full-Fledged Subsidiaries”, International Journal of Business and Society, Vol. 16 No. 1, 2015, 19 – 38.Seyrek, İ.H. ve Ata, H.A. (2010), “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 4 (2):67–84.Sufian, F. (2007), "The efficiency of Islamic banking industry in Malaysia: Foreign vs domestic banks", Humanomics, Vol. 23 Issue: 3, pp.174-192.Yücel, E. Özdemir, K. ve Önal Y.B. (2015), “Türkiye Katılım Bankaları ile Malezya İslami Bankalarında Etkinlik ve Performans İlişkisinin Veri Zarflama Yöntemiyle Analizi” Bankacılar Dergisi, Sayı 94, 2015.