Türkiye’de Aylık İstihdam Serisinin Durağanlığı: Geleneksel, Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Test Uygulamaları

İstihdam gerek politika yapıcıları gerekse akademisyenler tarafından çok önemli ve yakından takip edilen bir göstergedir. İstihdam değişkeninin zaman serisi özellikleri kullanılan tahmin yöntemleri ve ekonometrik modellerin geçerliliği açısından önemli yer tutmaktadır. Bu makalede mevsimsellik gösteren bir değişken olan aylık istihdam serisinin durağanlığı, geleneksel, yapısal kırılmalı ve mevsimsel birim kök testleriyle analiz edilmiştir. Literatürde sıklıkla yapıldığı gibi serinin mevsimsellikten arındırılarak devam edildiği ya da mevsimsel birim kök testleri dışındaki birim kök testleriyle durağanlığının incelendiği durumda yanlış sonuçlara gidilebilmektedir. Çalışma sonucunda geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin sonuçlarının mevsimsel birim kök testleri sonuçlarıyla çeliştiği bulunmuştur. Geleneksel ve yapısal kırılmalı testlerin karışık sonuçlar verirken mevsimsel birim kök testlerine göre istihdam serisinin durağan olma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu sonuç Türkiye’de istihdam serisini kullanan çalışmalara, serinin durağanlık özelliklerini değerlendirme aşamasında yön gösterici rol oynayacaktır. Bu çalışma ayrıca mevsimsellik içeren serilerin durağanlık özelliklerini incelerken mevsimsel birim kök sınamalarının daha uygun olabileceğini göstermektedir.

Stationarity Properties of Monthly Employment in Turkey: Conventional, Structural Break and Seasonal Unit Root Tests

Employment is an important indicator closely followed by policy makers and scholars. Time series properties of employment variable play an important role in the validity of the forecasts and econometric models. We investigated stationarity properties of monthly employment data by conventional, structural break and seasonal unit root tests. Employing seasonally adjusted employment data or investigating stationarity without accounting for seasonality may lead to wrong conclusions. Our findings show that the conventional, structural break and seasonal unit root tests contradict each other. Conventional unit root tests and unit root test with structural breaks indicate varying results; however, seasonal unit root tests show that employment data has a tendency to be stationary. This result provides insights to studies that use employment in assessing the stationarity properties of the series. This study also shows that it may be more appropriate to use seasonal unit root tests for series that contain a seasonality component.

___

  • Barışık, S. ve Kesikoğlu F. (2006). Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 VAR, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 61(4), 59-82.
  • Barışık, S., Çevik, E. İ. ve Çevik N. K. (2010). Türkiye’de Okun Yasası, Asimetri İlişkisi ve İstihdam Yaratmayan Büyüme: Markov-Switching Yaklaşımı. Maliye Dergisi, 158, 88-102.
  • Beaulieu, J. J. ve Miron J.A. (1993). Seasonal unit roots in aggregate U.S. data, Journal of Econometrics, 55, 305-328.
  • Caner, M. (1998). A locally optimal seasonal unit root test, Journal of Business and Economic Statistics,16(3),349-356. Canova, F. ve Hansen B. E. (1995). Are seasonal patterns Constant over time? A test for seasonal stability, Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 237-252.
  • Darné, O. ve Diebolt, C. (2002). A note on seasonal unit root test, Quality & Quantity, 36, 305-310.
  • Dickey, D. A., Hasza, D. P., Fuller, W. (1984). Testing for unit roots in seasonal time series, Journal of the American Statistical Association, 79, 355-367.
  • Dickey, D. A., Fuller, W. A. (1979). Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of American Statistical Association,74(366), 427-431. http://dx.doi. Org/10.2307/2286348
  • Elliott, G., Rothenberg, T., Stock, J. H. (1996). Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root. Econometrica, 64, 813-836. http://dx.doi.org/10.2307/2171846
  • Ertuğrul, H. M, Soytaş, U. (2013). Sanayi Üretim Endeksinin Durağanlık Özellikleri. İktisat, İşletme ve Finans, 328(28), 51-66. http://dx.doi.org/10.3848/ iif.2013.328.3751
  • Franses, P. H. (1990). Testing for Seasonal Unit Roots in Monthly Data. Econometric Institute Report 9032A, Erasmus University Rotterdam.
  • Franses, P. H. (1991). Seasonality, Non-Stationarity and the Forecasting of Monthly Time Series. International Journal of Forecasting, 7, 191-208.
  • Franses, P. H. (1996). Periodicity and Stochastic Trends in Economic Time Series, New York: Oxford University Press.
  • Franses, P. H., Paap, R. (2004). Periodic Time Series Models, New York: Oxford University Press. Franses, P. H., Segers, R. (2010). Seasonality in Revisions of Macroeconomic Data, Journal of Official Statistics, 26( 2), 361–369.
  • Ghysels, E., Perron P. (1993). The effect of seasonal adjustment filters on tests for a unit root. Journal of Econometrics, 55, 57–98.
  • Ghysels, E., Lee, H. S., Noh J. (1994). Testing for unit roots in seasonal time series: Some theoretical extensions and a Monte Carlo investigation, Journal of Econometrics, 62,425-442.
  • Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics. Çev. Boston: McGraw-Hil Hannan, E.J. (1970). Multiple Time Series, New York:John Wiley.
  • Hasza, D. P., Fuller, W. (1982). Testing for nonstationarity parameter specifications in seasonal time series models, Annals of Statistics, 10, 1209-1216.
  • Hylleberg, S., Engle, R., Granger, C.W.J., Yoo, B.S. (1990). Seasonal integretion and co-integration, Journal of Econometrics, 44, 215-238.
  • Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., Shin Y. (1992). Testing the Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root: How Sure are we that Economic Time Series Have a Unit Root?, Journal of Econometrics,54, 159-178. http://dx.doi. org/10.1016/0304-4076(92)90104-Y
  • Lee, J., Strazicich M. C. (2003). Minimum LM Unit Root Test with Two Structural Breaks. Review of Economics and Statistics,85(4), 1082-1089. http:// dx.doi.org/10.1162/003465303772815961
  • Lopez-de-Lacalle, J. (2006). The uroot and partsm R-Packages:Some Functionalities for Time Series Analysis, UseR! 2006 conference, http://www.rproject.org/user-2006/Slides/Lopez-de-Lacalle.pdf
  • Mitchell, W. C. (1993). Business Cycles, Berkeley: University of California Press. https://ia600401. us.archive.org/8/items/cu31924003462680/ cu31924003462680.pdf
  • Miron J.A. (1996). Economics of Seasonal Cycles, Cambridge Massachusetts: MIT Press.
  • Ng, S., Peron P. (2001). Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests with Good Size and Power. Econometrica, 69(6), 1519–1554. http:// dx.doi.org/10.1111/1468-0262.00256
  • Özdemir, Z. A., Aksoy, E. (2012). Türkiye’de Makroekonomik Değişkenler ve İstihdam Üzerindeki Etkileri, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi. 24, 102-124.
  • Phillips, P. C. B., Perron, P. (1988). Testing For A Unit Root In Time Series Regression. Biometrika,75(2), 335–346. http://dx.doi.org/10.1093/biomet/75.2.335
  • Polat, Ö., Uslu E. E. (2010). Türkiye İmalat Sanayinde Dış Ticaretin İstihdam Üzerindeki Etkisi Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 489 -504.
  • Polat, Ö., Uslu E. E. (2012). Causality between Energy Consumption, Employment and Output in Turkey: Evidence from Monthly Data. 7th Silk Road International Conference, Proceedings,109-119.
  • Şahin, A., Tansel, A., Berument M. H. (2013). Output–employment relationship across employment status: evidence from Turkey. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 6(1), 1-23. http://dx.doi.org/10.1080/17520843.2012.761260
  • Yıldırım S., Yıldırım Z. (2012). Reel Efektif Döviz Kuru Üzerinde Kırılmalı Birim Kök Testleri ile Türkiye için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 33(2), 221-238.
  • Zivot, E., Andrews, K. (1992). Further Evidence On The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics,10(3), 251–270.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001
  • Yayıncı: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Sayıdaki Diğer Makaleler

İlk Halka Arzların Kısa Dönem Fiyat Performansları: Borsa İstanbul'da Sektörel Karşılaştırmalı Bir Uygulama*

Soner AKKOÇ, Harun ÇAKIR

Geolinguistics: A Case of Balkan Immigrant Dialect Maps in

Erdoğan BOZ, Songül İLBAŞ, Semra AKTAŞ GÜNAY

Türkiye’de Örgütsel Sessizlik ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Literatür İncelemesi

Arş. Grv. Gamze BAYIN

İş-Aile Çatışmasının Öteki Yüzü: İş Aile Zenginleşmesi ve Psikolojik Yılmazlık, Mükemmelliyetçilik, Yaşam Doyumu Değişkenleri ile Etkileşimi

Yrd. Doç. Dr. Selma Çetinaslan ARIKAN

Türkiye’de Enflasyon ile Ticaret Açıklığı Arasındaki İlişki

Arş. Grv. Dr. Evren İPEK

Farklı Ülkelerdeki Tarımsal Destekleme Politikalarının Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi

Arş. Grv. Mehmet SONGUR

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde Sürdürülebilir Tasarım Eğitimine Yönelik Öğretim Yaklaşımları ve Proje Dersleri İçin Uygulama Önerileri

Prof. Dr. Özlem ER

Zorunlu Karşılık Uygulamasının Bankaların Bilançolarına Etkisi – Türkiye Örneği

Yrd. Doç. Dr. Sedat YENİCE

Türkiye’de Aylık İstihdam Serisinin Durağanlığı: Geleneksel, Yapısal Kırılmalı ve Mevsimsel Birim Kök Test Uygulamaları

Prof. Dr. Uğur SOYTAŞ

Dünyadaki En Yenilikçi ve Rekabetçi Ekonomiler Örneğinde Yenilikçiliğin ve Rekabetçiliğin Belirleyicisi Olarak Beşeri Sermayenin Kalitesi. Uluslararası Arenada Türk Ekonomisinin Yeri.

Asst. Prof. Dr. Joanna PRYSTROM