Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

White ın heteroskedisite tutarlı kovaryans matrisi tahmini yoluyla heteroskedasite altında model tahmini

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
259
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma White'ın Heteroskedasite tutarlı kovaryanslarının tahmini ve heteroskedasite problemine basit bir çözüm önerisi üzerinde durmaktadır. White a göre "Heteroskedasite tamamen elimine edilemeyecekse Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi doğru nokta ve aralık tahminleri elde edilmesine müsaade edecektir.''

Özet İngilizce :

This paper presents estimation of the White's Heteroskedasticity Consistent Covariances and simple a solutions suggestion for Heteroskedasticity problem. According to White "when heteroskedasticity can not be completely eliminated, the heteroskedasticity consistent covariance matrix allows correct inferences and coefidence intervals to be obtained."

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :