Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye petrol fiyatları oynaklığının modellenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1, Fen-Edebiyat Fakültesi2, İstatistik Bölümü3
Görüntülenme :
217
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde ham petrol fiyatlarındaki oynaklık, finansal piyasalarda çalışan uzmanların kaygı ile izledikleri önemli gelişmelerden biridir. Son zamanlarda yaşanan ham petrol fiyatlarındaki artış, tükettiği enerjinin %40'ını petrolden karşılayan ve tükettiği petrolün %90'ını ithal eden bir ülke olan Türkiye ekonomisi için oldukça önemli hale gelmiştir. Çalışmanın amacını, ham petrol varil fiyatı serisinin oynaklık gösterip göstermediklerinin, gösteriyorsa oynaklıklarının yapısının, büyüklüğünün ve sürekliliğinin incelenmesi oluşturmaktadır. Ayrıca bu iktisadi değişkenler için oynaklığın yapısını belirleyen en uygun müdahale modeli elde edilmeye çalışılmıştır. Ocak 1981 – Aralık 2007 dönemi verileri ele alındığında, zaman serisinin durağan olmadığı yapılan birim kök testleri sonucunda görülmüştür. Seride müdahalelerin varlığı nedeniyle serinin durağan dışı olduğu düşüncesiyle seriye müdahale analizi uygulanmıştır. Seride muhtemel üç müdahale olduğu düşünülerek yapılan müdahale analizi sonucunda, sadece bir müdahale değişkeni anlamlı çıkmıştır. Bu analizler sırasında, çeşitli aşamalarda SAS/ETS, Minitab 14 ve Eviews 5.1 kullanılmıştır. Anlamlı çıkan Irak- ABD kaosu müdahale değişkeni ile petrol fiyatları serisinin gecikmeli değerlerinden ekonometrik bir model oluşturulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, volatility of crude oil price is one of the important developments which are followed by experts with care. Recently increasing of crude oil price is very important for Turkey which 40% of energy consumption consists of oil and 90% of this amount is imported. The aim of the study is investigate whether the series of crude oil price shows volatility, if it shows the structure, size and continuity of volatility. Besides, for these economical variables, best intervention model which shows the structure of volatility is estimated. During the period between January 1981- December 2007, unit root tests are shown that the level and volatility of time series is not stationary. It is thought that the series can be nonstationary due to the presence of interventions and so the intervention analysis is applied. Based on the results of intervention analysis, it is obtained that one intervention variable is statistical significant. During these analyses, SAS/ETS, MINITAB 14 and Eviews 5.1 are used in some steps. It is tried to generate the econometric model with lagged crude oil price with intervention variable.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :