Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An asymptotic test for the detection of heteroskedasticity

Yazarlar :
Yazar kurumları :
International Economics Program at Yeditepe University1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

An asymptotic test for heteroskedasticity has been developed. The test does not rely on any assumption about heteroskedasticity, and introduces two alternative statistics based on the same idea. Power of these two alternative test statistics has been measured by Monte Carlo simulations. For large samples they performed fairly well, whereas for sample sizes  100, their power was influenced by the structure of the heteroskedasticity.

Özet İngilizce :

Bu makalede heteroskedastisiteye (degisen varyans) yönelik asimptotik bir test gelistirilmistir. Test, herhangi bir heteroskedastisite varsayımına dayanmamaktadır ve aynı düsünceye dayanan iki alternatif istatistik sunmaktadır. Bu iki test istatistiginin güçleri Monte Carlo simülasyonları ile ölçülmüstür. Büyük örneklemler için oldukça iyi performansları olamsına karsın 100'den küçük örneklem büyüklügü için testin gücü heteroskedastisitenin yapısından etkilenmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :