Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 46 , Sayı 537

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretici fiyat endeksinin volatilite analizi: mart 2009 – aralık 2009 dönemine ilişkin endeksin tahmini

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

As known the price stability is one of the the major factors to perform the economic life seamlessly. Even though evolution of economic life the inflation is still the treating factor that effects the all over the world economies. Just because of this the money authorities are only interested in price stability officially. In this study deal with the inflation terminology that is the effect the economy politics econometric view. And having been found the volatility of Whosale Price Index that is the composer of the price stability terminology between 1992:1 – 2009:2 by using ARCH and GARCH techniques. Then this volatility having been removed by EGARCH (2,1) technique and after this step there were made a forecast between 2009:2 – 2009:12.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bilindiği gibi fiyat istikrarı kavramı iktisadi hayatın sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayan başlıca faktörlerden biridir. İktisadi hayatın geçirdiği evrime karşın enflasyon hala tüm dünya ekonomilerinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, para otoritelerinin resmi olarak ilgilendikleri tek değişkenin fiyat istikrarı olduğunu açıklamaları enflasyonun üzerinde çok ciddi bir şekilde durulmasını gerektiren bir değişken olduğu gerçeğini doğrular niteliktedir. Bu nedenle iktisat politikalarının etkinliğini etkiler bir konumda olan enflasyon kavramına bu çalışmada ekonometrik bir bakış açısıyla yaklaşılmış ve fiyat istikrarı terminolojisinin önemli bir bileşeni olan Üretici Fiyat Endeksinin 1992:1 – 2009:2 tarihleri arasında sergilediği oynaklık ARCH(otoregressif koşullu değişen varyans) ve GARCH (genelleştirilmiş otoregressif koşullu değişen varyans) modelleri uygulanılarak tespit edilmiş ve söz konusu oynaklık EGARCH (2,1) yöntemi ile modellenmiş. Tekrardan ARCH LM testine tabi tutulan yeni modelde, modelin volatiliteden arındırıldığı görülmüştür. Çalışmanın son kısmında ise 2009:3 – 2009:12 dönemine ilişkin projeksiyon yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :