Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 48 , Sayı 553

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üfe ve tüfe bazlı reel efektif döviz kuru endekslerinin parametrik olmayan regresyon teknikleri ile kestirimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Muğla Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü1
Görüntülenme :
306
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye’de 2003-2009 yılları arasında aylık olarak ortaya çıkan ÜFE ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru değerleri için parametrik olmayan (nonparametrik) regresyon kestiricilerinin bazı performans ölçülerinin bir değerlendirmesini yapmaktadır. Bu amaçla, splayn düzeltme regresyonu, kernel regresyonu ve yerel ağırlıklı regresyon olarak bilinen üç farklı parametrik olmayan regresyon tekniği ele alınmıştır. Temel amaç parametrik olmayan regresyon modellerinin kestirimi için kullanılan bu teknikleri karşılaştırmaktır. Bu bağlamda, 2003-2008 döneminde gerçekleşen reel efektif döviz kuru değerlerinin söz konusu tekniklerle modellemesi tahmin edilmiştir. Bu modeller kullanılarak 2009 yılı için reel efektif döviz kuru değerleri için kestirimde bulunulmuştur. Yapılan kestirimlere göre söz konusu üç teknik bazı performans ölçüleri bakımından karşılaştırılmış ve splayn düzeltme regresyonunun tahmin konusunda diğerlerinden daha üstün olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This paper presents an evaluation of some performance criteria of the nonparametric regression estimators for ÜFE and TÜFE based real effective exchange rates that come out as month between 2003-2009 in Turkey. To this end, three different nonparametric regression techniques called as smoothing spline regression, kernel regression, and locally weighted regression are studied. The main goal is to compare these techniques used for prediction of the nonparametric regression models. In this connection, modeling of the real effective exchange rate values occured between 2003-2008 are estimated by means of these techniques. The real effective exchange rate values are predicted by using these models for 2009. According to the obtained predictions, three techniques mentioned here have been compared in terms of some performance measures and it has been shown that smoothing spline regression has priority in prediction when compairs to the others.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :