Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 23 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Monte carlo simülasyon yöntemi ile riske maruz değerin imkb 30 indeksi ve dips pörtföyü üzerinde bir uygulaması

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
239
DOI :
Özet Türkçe :

Finansal piyasaların kaçınılmaz bir unsuru olan risk yönetimi, son yıllarda teknolojideki gelişmeler ve piyasaların deregülasyonu ile küreselleşme olgusunun finansal piyasalarda da kendisini göstermesine paralel olarak daha karmaşık hale gelmiştir. Finansal piyasalarda kurumlar kredi riski, likidite riski, piyasa riski, operasyonel risk gibi pek çok risk türü ile karşılaşmaktadır. Son yıllarda risk hesaplama yöntemleri arasında en çok kabul gören riske maruz değer RMD yöntemi (Value at Risk VaR) piyasa riskinin hesaplanması için özellikle bankalar tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde risk türlerine değinilmiş, RMD ‘nin tarihsel gelişimi, tanımı ve hesaplama yöntemleri tanımlanmış, yöntemler arasındaki farklara kısaca yer verilmiştir. İkinci bölümde, IMKB30 endeksi ve Devlet İç Borçlanma Senetleri portföyleri seçilmiş ve bu portföylerin riske maruz değerleri, RMD hesaplama yöntemlerinden biri olan Monte Carlo Simülasyon yöntemi ile hesaplanmıştır. Her bir portföy için simülasyonlar normal dağılım ve student t dağılımı esas alınarak gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar arasındaki farklar değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde çalışma genel olarak değerlendirilmiş ve uygulama sonuçları yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :