Cilt: 20 Sayı : 1 - Cilt: 20 Sayı : 1
FİNANSAL VARLIK FİYATLARINDAKİ DEĞİŞME – PARASAL BÜYÜKLÜKLER ETKİLEŞİMİ
HAKAN KAHYAOĞLU,AYLİN ABUK DUYGULU

1.4K 129

Öz trenBu çalışmanın amacı, TCMB bilançosundan elde edilen parasal büyüklüklerin ve bunları oluşturan bileşenlerinin uzun hafızaya sahip olup olmadıklarını ortaya koymak ve bu büyüklüklerin bir politika hedefi olarak kullanılıp kullanılmayacağını, ampirik olarak analiz etmektir. İktisadi zaman serilerinde, fractional (parçalı) yapıya dayalı, test ve analiz yöntemleri, bu çalışmanın ampirik boyutuna taban oluşturmaktadır.The aim of this study is to reveal whether the monetary aggregates and their components obtained from the CBRT balance sheet have long memory, and to analyze empirically whether these aggregates can be used as policy target. The empirical part of the study at hand consists of fractional analysis in the economic time series.
Anahtar Kelimeler: trenpara politikası, finansal ekonometri, finansal zaman serileri, uzun hafıza süreçleri, parçalı dinamiklermonetary policy, financial econometrics, financial time series, long moemory process, fractional dynamics

Kaynakça

AKTAN, Coşkun Can, UTKULU, Utku ve Selahattin TOGAY (1998), Nasıl Bir Para Sistemi? Parasal Disiplin ve İstikrar İçin Alternatif Öneriler, İMKB Yayını, İstanbul. AYTAÇ, Uğur (2002), “Dalgacıklar Teorisi”, http://www.mat.itu.edu.tr/unalmis, (21.Şubat.2005).
HAKAN KAHYAOĞLU,AYLİN ABUK DUYGULU