Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka baraşısızlıklarının düzeltilmiş minimum sapma modeli ile tahmin edilmesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Banka başansızlıklannın tahmini kadar, başanh ile başansızı birbirinden ayıran özelliklerin tespiti de finans alanında önemli bir araştırma konusu olmuştur. Başarlı ile başansızı birbirinden ayırt etmede kullanılacak özelliklerin seçimi için faktör ve diskriminant analizlerini kullanan bir süreç tasarlamak olanaklı olmakla beraber, böyle bir sürecin başta bilgi kaybı olmak üzere birçok sakıncasından bahsetmek olanaklıdır. Bu çalışmada bu tahmin sürecinin sakıncalannı giderebilmek amacıyla, matematiksel prograınlama tabanlı diskriminant analizi amacıyla kullanılan minimum sapma modeline yeni kısıtlar eklenmek suretiyle, modelin tahminde kullanacagı özellikleri kendisinin seçmesi saglanmış ve yukanda bahsedilen birden fazla aşamalı süreç tek bir model ile ikame edilmiştir. Geliştirilen model 39 özel sermayeli Türk bankasının 1994-2001 verileri kullanılarak test edilmiş, modelin tahmin performansı ve geçerliligi iki aşamalı süreç sonuçlanyla karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

in discriminant analysis which is one of the widely used failure prediction techniques, a group of observations whose memberships are aıready identified, are used for the measurement of weight estimates of a function by minimizing their group misclassifications. Since the i980's a group of researchers have studied developing non parametric discriminant methods. Non p'!faDletric models provide the analyst with the opportunity to ahttp://admin.asosindex.com/journal-article-add#keywordsdd new conditions (constraints) to the modeL. in this paper a new non parametric discriminant model is proposed. This new model which is a modified version of the well known minimum deviation model, helps the analyst by choosing the optimal variables to predict the discriminant function. Using the data set of Turkish commercial banks for the period of 1994-2001, the modified model is tested, the validity and the prediction performance are compared with a two stage prediction process that employs both factor and discriminant analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :